证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称,两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。 风险包括两种,系统风险和非系统性风险。 ...
投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。 ...
有效边界是在收益—风险约束条件下能够以最小的风险取得最大的收益的各种证券的集合。 ...

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