标签： 投资组合
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怎么样进行基金组合投资？两种方式
基金的分类很多，例如股票基金、债券基金等，不同基金类型的风格不同，一种基金类型往往无法同时兼顾风险和预期收益，基金组合就是将不同类型的基金进行混…
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msci中国是什么意思
MSCI中国指数是由摩根斯坦利国际资本公司（MSCI）编制的跟踪中国概念股票表现的指数。MSCI中国指数系列由一系列国家指数、综合指数、境内以及…
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指数基金交易规则
指数基金是以特定的指数为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。指数…
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风险权重什么意思
风险权重是一种衡量投资组合总体风险大小的一种方法，估算不同种类投资的风险大小，给每种投资一个权重值，表示它在多种投资方式中的重要性。 资产风险权…
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cml和sml的区别和联系
CML代表有效证券组合的预期回报和标准差的关系，而SML代表的单个证券。 资本市场线（CML）是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单…
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久期是什么
久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。 它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离…
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私募基金管理人分类
私募基金管理人的类别有三种，分别是股权/创业类，证券类及其他类。 基金管理人(基金管理公司)，是指凭借专门的知识与经验，运用所管理基金的资产，根…
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两种完全正相关的股票组成的证券组合
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。 风险包括两种，系统风险和非系统性风…
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投资组合标准差公式
投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。 具体解释如下： 根据算数标准差…
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资本市场线和证券市场线的关系
资本市场线和证券市场线均反映了系统性风险与预期收益率之间的关系。虽然资本市场线的横坐标是标准差，但实质上非系统性风险在经过充分的投资组合后基本已…